Reports

Nell'ultimo Report abbiamo fatto un punto sull''utilizzo di Cross validation per serie storiche. Se vuoi approfondire l'argomento, puoi leggere la seguente nota prodotta dall'Università di Melbourne A Note on the Validity of Cross-Validation for Evaluating...

Questo è il primo di una serie di report sul Machine Learning applicato alla finanza in cui cerchiamo di evidenziare il possibile utilizzo di ML e DL nella finanza. Financial Prediction Markets allow you to buy and sell units of financial assets. If the prices of...

In questo articolo dimostriamo come la struttura di una rete autoencoder può essere utilizzata per produrre l'outpunt di una analisi che riducail computational effort. Archetypal Analysis as an autoencoder Archetypal Analysis (AA) is a data approximation method which...

La nostra relazione sulla generalizzazione "DEEP" di una tecnica statistica "State of the Art" ampiamente utilizzata in ambito finanziario. PCA improvement and generalization with deep learning: Dimensionality reduction techniques are common techniques in...

Un interessante articolo su un'applicazione empirica di un algoritmo standard di Machine Learning (PCA) ad un problema di mercato: il rischio politico implicito nel 5y Italian Credit Default Swap. Italian CDS Towards Elections As Italian elections loom, we...